红星资本局5月23日消息，5月22日，由李蓓掌舵的百亿私募半夏投资，被传旗下私募产品“半夏稳健混合宏观对冲”近期连续两周出现较大净值回撤，另有消息称“李蓓或因重仓了纯碱期货或做多玻璃期货导致产品净值暴跌”。李蓓当晚在公众号“半夏投资”回应此事称，是正常的波动，已经采取措施，比如大幅减仓控制风险敞口。
有数据显示，5月以来，“半夏稳健宏观对冲”三周收益率分别为0.84%、-4.66%、-8.54%。截至5月19日，该基金当月已亏损12.07%。
李蓓在“半夏投资”发文表示，最近一个月，半夏旗下的资金出现一定回撤，低波动基金从最高点回撤个位数，高波动基金回撤10%出头。
关于净值回撤，李蓓表示，是因为“在股票和商品上都犯了一些错误，行情比较极端，都出现了不小的亏损。所以阶段性回撤较多。”但李蓓认为，“这是个正常的波动，这种水平的波动每年都有。”
↑截图自半夏投资
对此，半夏投资已经采取措施，比如，大幅减仓控制风险敞口；剩余仓位已较低，留了若干兼具高赔率和基本面趋势向好的头寸；风控标准不放松，以不发生过大的亏损为底线。
传言称半夏的产品会被精准爆破，李蓓认为“很多自媒体和媒体大肆渲染，编造很多不实谣言。”
李蓓称，半夏有严格的集中度控制和回撤控制，单个股票持仓不超过5%，单个行业持仓不超过30%，单个商品名义本金不超过50%、保证金不超过5%。另外，半夏有基于最大回撤控制目标的，基于风险预算的，动态风险值管理。“以半夏的分散度来看，不会被精准爆破。”
↑截图自半夏投资
私募排排网显示，截至5月19日，“半夏稳健混合宏观对冲”累计净值为6.6800，成立以来年化收益率为46.36%。
红星新闻记者 俞瑶 卢月佳
编辑 余冬梅
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